La predilección de Doña Sofía por las artes es muy conocida. En su juventud hizo excavaciones arqueológicas en Decelia junto a su hermana, la princesa Irene de Grecia, con la que es inseparable y con la que mantiene una cercana amistad. Los descubrimientos que ambas hermanas obtuvieron en la ciudadela griega fueron recopilados en un libro publicado en España en el 2013.
